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动态多因子模型:基于VhoT子择时的结果,我们分4YRd考察了三种因子配权方UZvU,包括风险因子权重调P9UR法、历史IC权重调整法和风险平价权重调整法6Q6n并指出了不同配权方法zOKf优的适用环境,从合成2omX子的IC_IR表现来看均显著超越等权合成因t5zr,尤其是2015年之后动态多因子模型的优势BzWK步显现,15-17年连续三年相对静态模型的bJ73额收益分别达到42.21%,19.7%和22.15%。
本文中考虑使AV0B的分类方法包3FW5分类树、SVM和朴素贝叶斯KMWP法xgQH